◆ 投资组合管理及随机控制

随机控制理论针对有随机噪声的系统进行最优控制。在金融领域中的一个重要应用是投资组合管理。在给定风险水平下，求解最优策略以最大化投资收益。为了更好地刻画金融资产的特征和投资者的行为，我们在做市商建模、随机波动率、模型不确定性和时间不一致性等方向进行了研究。

◆ 风险管理和机器学习

不确定性是一切与金融相关领域的共性。不确定性导致风险。风险管理在现代金融中起着至关重要的作用：包括风险评估、投资组合管理、资产定价。机器学习为我们提供了远远超出理论方法和数值计算的强大工具。数据科学领域的快速发展将对我们的金融业产生深远的影响。将机器学习方法应用于风险管理将成为必然的趋势。如何设计能够解决风险管理中遇到的各种问题的高效的机器学习算法成为一项重要而紧迫的任务。